5-4. MCMC(Estimation of Posterior - Markov Chain Monte Carlo) - 수렴진단(Convergence Diagnostics)

이번 글에서는 MCMC(Markov Chain Monte Carlo)의 알고리즘의 수렴 진단에 대해 알아보겠습니다. [관련 글] MCMC(Estimation of Posterior - Markov Chain Monte Carlo) - 깁스 샘플러(Gibbs Sampler), MCMC(Estimation of Posterior - Markov Chain Monte Carlo) - 메트로폴리스-헤스팅스 알고리즘(Metropolis-Hastings Algorithm) 깁스 샘플링 또는 메트로폴리스-헤스팅스 알고리즘을 사용한 통계량의 추정이 정당성을 가지기 위해선 관심 모수 $\theta$의 수렴성을 진단해야 합니다. MCMC방법의 수렴을 진단하는 방법 중 겔만-루빈(Gelman-Rubin) 방법에 대해 알아보..

2021.07.19