5-3. MCMC(Estimation of Posterior - Markov Chain Monte Carlo) - 메트로폴리스-헤스팅스 알고리즘(Metropolis-Hastings Algorithm)

이번 글에서는 사후 분포를 계산할 수 없는 경우 이를 계산할 수 있는 방법인 MCMC(Markov Chain Monte Carlo) 방법 중 깁스 샘플러보다 더 일반적인 경우 사용되는 메트로폴리스-헤스팅스 알고리즘(Metropolis-Hastings Algorithm)에 대해 알아보겠습니다. [관련 글] [Stochastic Process] 1. 확률 과정(Stochastic Process),[Stochastic Process] 2. 마르코프 체인(Markov Chain) 메트로폴리스-헤스팅스 알고리즘(Matropolis-Hastings Algorithm) 난수를 발생하고자 하는 목표 확률분포가 $f(y) \propto \pi(y)$ 혹은 $f(y) = c\pi(y)$와 같이 주어지고, 이때 정규화 상수..

2021.07.19