5-4. MCMC$Estimation of Posterior - Markov Chain Monte Carlo$ - 수렴진단$Convergence Diagnostics$

이번 글에서는 MCMC$Markov Chain Monte Carlo$의 알고리즘의 수렴 진단에 대해 알아보겠습니다. [관련 글] MCMC$Estimation of Posterior - Markov Chain Monte Carlo$ - 깁스 샘플러$Gibbs Sampler$, MCMC$Estimation of Posterior - Markov Chain Monte Carlo$ - 메트로폴리스-헤스팅스 알고리즘$Metropolis-Hastings Algorithm$ 깁스 샘플링 또는 메트로폴리스-헤스팅스 알고리즘을 사용한 통계량의 추정이 정당성을 가지기 위해선 관심 모수 $\theta$의 수렴성을 진단해야 합니다. MCMC방법의 수렴을 진단하는 방법 중 겔만-루빈$Gelman-Rubin$ 방법에 대해 알아보..

2021.07.19