선형역학계(Linear Dynamical Systems)

이번 글에서는 잠재 변수가 시간적인 순서를 따라 나타나는 경우를 모델링하는 선형 역학계에 대해 알아보겠습니다. [관련 글] 가우시안 혼합모델의 확장(Extention of Gaussian Mixture), 확률적 주성분 분석(Probabilistic PCA),2. 마르코프 체인(Markov Chain) 관찰된 변수의 분포를 더 다양하게 만들기 위해 잠재 변수를 도입하는 모델은 많이 사용되어 왔습니다. 예를 들어서, 이산형 잠재 변수를 사용하는 모델은 가우시안 혼합 모델과 은닉 마르코프 모델(Hidden Markov Models)이 있고, 연속형 잠재 변수를 사용하는 모델은 확률적 주성분 분석 모델이 있습니다. 한편, 우리가 시간을 다루는 모델을 생각해볼 때, 시간 사이에 종속성이 있을 수도 있고, 관측된..

2021.08.17